陆金所升级投资者管理体系 拦截交易超3700亿

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9月20日下午,陆金所对外披露数据称,随着围绕产品服务评级(KYP)与投资者“精确画像”(KYC)两大方面再次升级,目前已对121万人、226万笔交易进行风险超配提示、拦截,金额超过3700亿元。

平安集团副首席风险执行官、陆金所控股首席风险执行官杨峻表示:“陆金所通过不断升级投资者适当性管理体系,让产品信息更加透明,让客户充分了解产品,同时也让客户更加了解自己真实的投资风险承受能力。”

2015年,陆金所首次提出互联网金融投资者适当性管理理念,通过准确对金融资产进行风险分类,对投资者进行风险承受能力分类,按量化模型对两者进行匹配,实现资产和资金精准匹配和产品全生命周期风险管理,最终实现将合适的产品卖给合适的投资人,保护投资者合法权益。

数据显示,陆金所投资者适当性管理体系实践成效显著,从2016年起,陆金所KYC体系累计对121万人、226万笔交易进行风险超配提示、拦截,金额3739亿元。陆金所还特别针对风险等级较高的产品及高龄投资者进行电话提示风险,目前电话外呼已超过100万人次。

同时,陆金所KYC体系拦截不匹配的投资者人数和交易笔数从2016年年初至今总体处于下降趋势,目前已经趋于稳定。

“金融科技的价值不仅是让投资理财更加便捷、效率更高、成本更低、流动性更好,而且还应该帮助广大普通投资者进行合理的投资理财,让投资者找到最适合自己的方式,实现财富增值保值。”杨峻称。

此次,陆金所投资者适当性管理体系在原有基础上,实现了信用评级与资本市场评级全覆盖。同时,陆金所正在着力打造基于陆金所、平安集团大数据,结合外部舆情信息的自动化、模型化的智能风险预警监控体系。

例如,针对债权类产品,陆金所借助评级模型客观和准确地对融资人进行主体评级,对融资产品进行债项评级,并建立债项评级和产品风险等级的映射关系。评级维度包括企业资本结构、盈利能力、流动性、资产质量、偿债能力等“定量指标”,股东背景、竞争实力和业务多元化等“定性指标”,以及法律诉讼、外部负面舆情等调整项。

2016年11月,陆金所KYC1.0系统升级为KYC2.0。KYC2.0与1.0相比,最重要的优化是通过引进大数据、机器学习等技术手段,对投资人风险承受能力进行更加精确的“画像”,让投资者风险承受能力评估结果更加客观准确。

据陆金所相关负责人介绍,对于机器学习模型,陆金所一方面通过将不同数据来源单独建立模型,减少了不同来源数据相互影响;另一方面,通过设置子模型也增强了机器学习模型扩展性,模型间采用集成学习,使得模型的稳定性和扩展性得到大幅度提升,有助于更精准分析用户实际风险承受能力。

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